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目次
先物・オプション市場の計量分析
A5判/上製/480頁
初版年月日:1997/01/01
ISBN:
978-4-7664-0672-6
 
(4-7664-0672-9)
Cコード:C3034
税込価格:3,740円
先物・オプション市場の計量分析

目次

1 序論………岩田暁一
1.1 デリバティブ市場発展の必然性
1.2 各章の紹介

2 先物・オプション市場の機能と役割………藤原浩一
2.1 はじめに
2.2 先物・オプション市場はなぜ必要か
2.3 先渡し取引の問題点
2.4 先物取引の機能
  2.4.1 先物取引を支えるシステム
  2.4.2 標準品を前提にした市場取引
  2.4.3 限月制
2.4.4 先物価格の成立と問題点
2.4.5 クリアリング・システム
2.4.6 証拠金制度
2.4.7 数値がなぜ取引の対象となるか
2.4.8 先物取引の機能と問題点
2.5 オプション取引(1)−権利行使をする場合
  2.5.1 オプション取引の基本的枠組み
  2.5.2 権利行使した場合の損益曲線
  2.5.3 ストラドル(権利行使の場合)
2.6 オプション取引(2)−反対売買する場合
  2.6.1 反対売買した場合の損益決定要因
  2.6.2 オプション・プレミアム
  2.6.3 ブラック・ショールズ式とリスク・パラメタ
2.7 オプション取引(3)−デルタ・ヘッジ
  2.7.1 ショート・ポジションのデルタ・ヘッジ
  2.7.2 ボラティリティ・トレーディング
2.8 むすび

3 先物・オプション市場の流動性………岩田暁一
3.1 はじめに
3.2 市場流動性と取引ルール
3.3 板寄せ法における市場流動性
  3.3.1 板寄せ法における市場流動性
  3.3.2 会員の自己玉注文のモデル
  3.3.3 価格期待形成仮説の下での個別超過需要関数の推定
3.4 ザラバ取引における市場流動性
  3.4.1 買いと売りの呼び値はどう決まるか
  3.4.2 オプションにおけるスプレッドの決まり方
  3.4.3 オプション市場のマーケット・メーカーの行動モデル
  3.4.4 オプション市場の浅度
3.5 むすび

4 先物市場の日中効果と曜日効果………砂田洋志
4.1 はじめに
4.2 日中効果及び曜日効果
  4.2.1 日中効果及び曜日効果
  4.2.2 先行研究
4.3 実証分析
  4.3.1 先物とは
  4.3.2 データとその基本統計量
  4.3.3 先物市場における曜日効果
  4.3.4 先物市場における日中効果
  4.3.5 先物市場における日中効果と曜日効果の考察
4.4 理論仮説
  4.4.1 理論仮説
  4.4.2 考察
4.5 むすび

5 証拠金の経済的効果の測定………新井 啓
5.1 はじめに
5.2 証拠金とその機能
  5.2.1 証拠金の種類とその設定
  5.2.2 証拠金の預託に基づく取引費用
  5.2.3 証拠金の債権担保機能
  5.2.4 証拠金の過当投機、過剰投機抑制機能
  5.2.5 証拠金の流動性調整機能
5.3 証拠金を考慮した先物価格のモデル
  5.3.1 先物契約需要曲線
  5.3.2 市場超過需要関数と市場均衡価格
5.4 証拠金の費用を含んだ需要関数の測定
  5.4.1 理論
  5.4.2 顧客と会員との関係
  5.4.3 測定結果
5.5 むすび

6 先物市場とカオス理論………熊谷善彰
6.1 はじめに
6.2 カオスとは
  6.2.1 テント写像
  6.2.2 パイ捏ね写像
  6.2.3 ストレンジ・アトラクタ
6.3 カオス性の指標
  6.3.1 相関次元
  6.3.2 状態空間の再構成
  6.3.3 相関次元の推定
  6.3.4 擬似データによる検証
  6.3.5 リヤプノフ指数
  6.3.6 Kaplan検定
  6.3.7 決定論的非線形予測
6.4 先物市場に関する先行研究
6.5 実証分析
  6.5.1 データ
  6.5.2 状態空間の再構成
  6.5.3 相関次元の推定
  6.5.4 リヤプノフ指数の推定
  6.5.5 Kaplan検定
  6.5.6 決定論的非線形予測
6.0 むすび
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