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目次
計量経済学のフロンティア
A5判/上製/208頁
初版年月日:2006/03/31
ISBN:
978-4-7664-1270-3
 
(4-7664-1270-2)
Cコード:C3033
税込価格:3,960円
計量経済学のフロンティア

目次

1 2段階S推定による頑健回帰                簑谷千凰彦            
  1 はじめに
  2 OLSと回帰診断
  3 M推定
  4 有界影響推定
  5 総誤差感度と崩壊点
  6 S推定
  7 4つ損失関数、Ψおよびウエイト
  8 調整定数と崩壊点、漸近的有効性
  9 2段階S推定
  10 賃金率関数の2段階S推定
  11 2段階S推定
  12 おわりに

2 一般化モーメント法の問題とその修正            大津泰介
  1 はじめに
  2 GMM
  3 モデルの弱識別
  4 多数のモーメント条件
  5 新しい推定および検定方法
  6 条件付きモーメントモデル推定
  7 おわりに

3 モデル選択における包括テスト統計量の役割と意義      清水玄彦
  1 はじめに
  2 包括テスト統計量
  3 モンテカルロ実験による包括テスト統計量の比較
  4 まとめと今後の課題

4 状態空間モデルのベイズ分析                中妻照雄
  1 はじめに
  2 状態空間モデル
  3 状態変数に関する推論
  4 未知のパラメータに関する推論
  5 MCMC法の活用
  6 確率的ボラティリティ・モデル
  7 まとめ
  付録A 確率分布
  付録B カルマン・フィルタの公式の導出
  付録C 状態変数の予測分布の導出
  付録D 平滑化の公式導出

5 投資オプションモデルの耐久消費財支出行動への応用     高木康順
  1 導入
  2 耐久消費財支出の間歇性
  3 遅延確率モデル
  4 推計モデルと推計結果
  5 結語
  補論

6 東京大都市圏における単一中心都市圏仮説と波紋効果の検証  隅田和人
  1 はじめに
  2 単一都市圏内での地域価格指数間の関係
  3 データとその特徴
  4 共和分検定
  5 Granger因果性の検定
  6 まとめと今後の課題
  付録 制約付き推定量の導出
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